PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGDA.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.


IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.19%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between IGDA.L and MWOZ.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between IGDA.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IGDA.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDA.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.99

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

13.04

+2.20

IGDA.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDA.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.40

-0.55

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и MWOZ.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGDA.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-17.73%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.81%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.46%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.05%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.02%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и MWOZ.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGDA.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.75%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.53%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.59%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

15.25%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

15.25%

+3.39%

Сравнение комиссий IGDA.L и MWOZ.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и MWOZ.L

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


Часто задаваемые вопросы


IGDA.L and MWOZ.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор