PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 19.55%/yr vs 19.78%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 7.69%.

IGDA.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.12%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.29%
3 года*
19.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.16%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и LGGL.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		11.23%18.76%17.94%29.70%-20.97%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.69%21.18%19.20%25.02%-16.95%

Correlation

The correlation between IGDA.L and LGGL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between IGDA.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и LGGL.L

Секторы
IGDA.L
LGGL.L

Технологии

45.3%
31.5%

Здравоохранение

10.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.4%

Промышленность

9.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.2%

Сырьевые материалы

4.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Энергетика

3.1%
3.6%

Финансовые услуги

1.9%
15.2%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Технологии

IGDA.L
45.3%
LGGL.L
31.5%

Здравоохранение

IGDA.L
10.7%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.4%
LGGL.L
9.4%

Промышленность

IGDA.L
9.9%
LGGL.L
10.5%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
8.8%
LGGL.L
9.2%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.5%
LGGL.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.2%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

IGDA.L
3.1%
LGGL.L
3.6%

Финансовые услуги

IGDA.L
1.9%
LGGL.L
15.2%

Недвижимость

IGDA.L
0.9%
LGGL.L
1.7%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.2%
LGGL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGDA.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.81

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.75

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.62

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

10.89

+0.68

IGDA.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и LGGL.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-33.89%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.42%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-17.79%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.44%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.94%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.03%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и LGGL.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.85%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.72%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.18%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.64%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

17.14%

+0.57%

Сравнение комиссий IGDA.L и LGGL.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и LGGL.L

Ни IGDA.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IGDA.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор