PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 27.98%/yr for EQQU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 19.55%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.49%
С начала года
19.55%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.23%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и EQQU.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-23.26%

Correlation

The correlation between IGDA.L and EQQU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between IGDA.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и EQQU.L

Секторы
IGDA.L
EQQU.L

Технологии

41.4%
57.9%

Здравоохранение

11.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.6%

Промышленность

10.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Энергетика

3.6%
0.5%

Финансовые услуги

2.1%
0.2%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Технологии

IGDA.L
41.4%
EQQU.L
57.9%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
EQQU.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
EQQU.L
11.6%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
EQQU.L
2.8%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
EQQU.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
EQQU.L
6.6%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
EQQU.L
1.0%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
EQQU.L
0.5%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
EQQU.L
0.2%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
EQQU.L
0.0%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
EQQU.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

IGDA.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.52

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.51

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.64

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

13.04

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.95

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и EQQU.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-35.17%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.00%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.30%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.77%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.10%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.08%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 4.65%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.93%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.88%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.88%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

20.76%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.97%

-1.33%

Сравнение комиссий IGDA.L и EQQU.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и EQQU.L

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IGDA.L and EQQU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L is categorized as Global Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор