PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 27.86%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.56%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
-0.58%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.56%
6 месяцев
19.25%
1 год
40.27%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.62%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и EQQQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.56%19.96%26.41%55.59%-22.83%

Correlation

The correlation between IGDA.L and EQQQ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.81

The correlation between IGDA.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и EQQQ.L

Секторы
IGDA.L
EQQQ.L

Технологии

41.4%
57.9%

Здравоохранение

11.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.6%

Промышленность

10.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Энергетика

3.6%
0.5%

Финансовые услуги

2.1%
0.2%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Технологии

IGDA.L
41.4%
EQQQ.L
57.9%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
EQQQ.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
EQQQ.L
11.6%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
EQQQ.L
2.8%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
EQQQ.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
EQQQ.L
6.6%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
EQQQ.L
1.0%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
EQQQ.L
0.5%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
EQQQ.L
0.2%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
EQQQ.L
0.0%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.61

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.59

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.64

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

13.38

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.81

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и EQQQ.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-50.98%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.03%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.63%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.75%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.06%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.00%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и EQQQ.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.34%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.19%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.34%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

20.50%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.85%

-1.21%

Сравнение комиссий IGDA.L и EQQQ.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и EQQQ.L

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and EQQQ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L is categorized as Global Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор