PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 15.32%/yr for CMOP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.53%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.57%
С начала года
24.53%
6 месяцев
24.38%
1 год
37.59%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и CMOP.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.53%16.40%4.25%-8.12%6.42%

Correlation

The correlation between IGDA.L and CMOP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.10

The correlation between IGDA.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и CMOP.L

Секторы
IGDA.L
CMOP.L

Технологии

41.4%
5.6%

Здравоохранение

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.9%

Промышленность

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.7%

Сырьевые материалы

4.7%
35.8%

Энергетика

3.6%

-

Финансовые услуги

2.1%
17.8%

Недвижимость

1.0%
5.8%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

IGDA.L
41.4%
CMOP.L
5.6%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
CMOP.L

-

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
CMOP.L
12.9%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
CMOP.L

-

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
CMOP.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
CMOP.L
9.7%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
CMOP.L
35.8%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
CMOP.L

-

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
CMOP.L
17.8%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
CMOP.L
5.8%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
CMOP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

IGDA.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.13

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.63

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.01

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

11.56

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и CMOP.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-33.25%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.47%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-11.58%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-5.50%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-12.29%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.24%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и CMOP.L

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 4.65%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.32%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.80%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

17.56%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.06%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

15.27%

+3.37%

Сравнение комиссий IGDA.L и CMOP.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и CMOP.L

Ни IGDA.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and CMOP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L is categorized as Global Equities, while CMOP.L is Commodities. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор