Сравнение IGBIX с TPINX
IGBIX (Voya Global Bond Fund) and TPINX (Templeton Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.53%/yr vs -0.13%/yr for TPINX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.94%/yr for TPINX.
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и TPINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у TPINX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции IGBIX превзошли акции TPINX по среднегодовой доходности: 0.53% против -0.13% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.53%
TPINX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам IGBIX и TPINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.75% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
TPINX Templeton Global Bond Fund | 2.28% | 15.02% | -11.95% | 2.45% | -6.17% | -5.06% | -4.41% | 0.63% | 1.26% | 2.36% |
Correlation
The correlation between IGBIX and TPINX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.26 |
Over the past year, IGBIX and TPINX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBIX vs. TPINX — Ранг доходности на риск
IGBIX
TPINX
Сравнение IGBIX c TPINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Templeton Global Bond Fund (TPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBIX | TPINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.97 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 2.83 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и TPINX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки TPINX в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и TPINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBIX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -26.45% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -6.36% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -13.03% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -17.85% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -26.45% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -12.93% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.87% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.16% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и TPINX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Templeton Global Bond Fund (TPINX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBIX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.50% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 6.12% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 7.23% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 8.16% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 7.15% | -1.17% |
Сравнение комиссий IGBIX и TPINX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TPINX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и TPINX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TPINX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.96% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
TPINX Templeton Global Bond Fund | 4.97% | 4.29% | 5.77% | 3.87% | 5.17% | 5.38% | 4.59% | 6.12% | 6.53% | 3.34% | 2.33% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IGBIX and TPINX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.61%) compared to TPINX (1.50%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs TPINX's -26.45%.
TPINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGBIX и TPINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор