Сравнение IGBE.L с XLKQ.L
IGBE.L (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - IGBE.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGBE.L returned -0.35%/yr vs 26.60%/yr for XLKQ.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IGBE.L charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IGBE.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.
IGBE.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам IGBE.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | -0.20% | 7.23% | 2.45% | 9.16% | -18.23% | -3.62% | 6.31% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 30.67% |
Correlation
The correlation between IGBE.L and XLKQ.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBE.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
IGBE.L
XLKQ.L
Сравнение IGBE.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBE.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.24 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 8.42 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.83 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.21 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.33 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок IGBE.L и XLKQ.L
Максимальная просадка IGBE.L за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBE.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -28.74% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -16.76% | +12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -28.74% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -28.74% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.84% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -5.04% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 6.45% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBE.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) составляет 1.97%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что IGBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 6.83% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 14.29% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 19.18% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 22.04% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 21.65% | -14.03% |
Сравнение комиссий IGBE.L и XLKQ.L
IGBE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBE.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность IGBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 4.93% | 4.81% | 4.59% | 3.85% | 2.47% | 1.76% | 1.31% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGBE.L and XLKQ.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
IGBE.L is categorized as European Corporate Bonds, while XLKQ.L is Technology Equities. IGBE.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for IGBE.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IGBE.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор