Сравнение IGBE.L с IEAA.L
IGBE.L (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds - IGBE.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while IEAA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGBE.L returned -0.35%/yr vs 0.23%/yr for IEAA.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IGBE.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IEAA.L.
Доходность
Сравнение доходности IGBE.L и IEAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGBE.L торгуется в GBp, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGBE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у IEAA.L с доходностью -0.18%.
IGBE.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
IEAA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGBE.L и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | -0.20% | 7.23% | 2.45% | 9.16% | -18.23% | -3.62% | 6.31% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.22% | 8.62% | -0.44% | 5.36% | -8.93% | -6.97% | 7.96% |
Correlation
The correlation between IGBE.L and IEAA.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBE.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
IGBE.L
IEAA.L
Сравнение IGBE.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBE.L | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 3.22 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBE.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.09 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IGBE.L и IEAA.L
Максимальная просадка IGBE.L за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки IEAA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBE.L и IEAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBE.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -21.43% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -3.75% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -3.75% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -16.80% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.98% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -8.94% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.46% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBE.L и IEAA.L
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IGBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBE.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.67% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.74% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 4.90% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.31% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 6.91% | +0.71% |
Сравнение комиссий IGBE.L и IEAA.L
IGBE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBE.L и IEAA.L
Дивидендная доходность IGBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 4.93% | 4.81% | 4.59% | 3.85% | 2.47% | 1.76% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IGBE.L and IEAA.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.
IGBE.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for IGBE.L and 0.20% for IEAA.L.
Подберите оптимальное распределение для IGBE.L и IEAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор