PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFSW.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IFSW.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IFSW.L показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.


IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.66%
1 год
26.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between IFSW.L and MWOZ.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between IFSW.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IFSW.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFSW.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.99

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

13.05

+2.57

IFSW.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFSW.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.40

-0.70

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и MWOZ.L

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IFSW.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-17.73%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.81%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.46%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.05%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.02%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и MWOZ.L

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IFSW.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.75%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.53%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.59%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.25%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.25%

+0.94%

Сравнение комиссий IFSW.L и MWOZ.L

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и MWOZ.L

IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


ПозицияTTM2025
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS
0.00%0.00%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
1.20%1.60%

Часто задаваемые вопросы


IFSW.L and MWOZ.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор