Сравнение IFSW.L с CEMU.AS
IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IFSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFSW.L returned 11.66%/yr vs 10.28%/yr for CEMU.AS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IFSW.L и CEMU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IFSW.L торгуется в USD, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IFSW.L показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у CEMU.AS с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции IFSW.L превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.28% соответственно.
IFSW.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.66%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам IFSW.L и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSW.L iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS | 11.85% | 25.73% | 17.05% | 15.35% | -15.39% | 20.36% | 10.69% | 21.44% | -12.34% | 26.45% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 7.43% | 41.13% | 3.27% | 22.39% | -17.01% | 14.73% | 8.27% | 22.65% | -15.93% | 28.59% |
Correlation
The correlation between IFSW.L and CEMU.AS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between IFSW.L and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFSW.L vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
IFSW.L
CEMU.AS
Сравнение IFSW.L c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFSW.L | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.61 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 5.73 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFSW.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.21 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IFSW.L и CEMU.AS
Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFSW.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -40.14% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -12.28% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -15.10% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -35.94% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -40.14% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.82% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.33% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.47% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFSW.L и CEMU.AS
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) составляет 3.52%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFSW.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.10% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 13.64% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 16.36% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 19.55% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 19.46% | -3.27% |
Сравнение комиссий IFSW.L и CEMU.AS
IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSW.L и CEMU.AS
Ни IFSW.L, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFSW.L and CEMU.AS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.
IFSW.L is categorized as Global Equities, while CEMU.AS is Europe Equities. IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор