PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLR с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с XTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.

IFLR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
3.30%
С начала года
6.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.99%
1 год
18.69%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и XTAP

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		6.14%3.03%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.99%2.44%

Correlation

The correlation between IFLR and XTAP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов IFLR и XTAP

Секторы
IFLR
XTAP

Финансовые услуги

22.2%
11.6%

Промышленность

17.4%
8.3%

Технологии

12.2%
35.7%

Здравоохранение

10.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Сырьевые материалы

5.6%
1.8%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.3%

Энергетика

3.3%
3.5%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

IFLR
22.2%
XTAP
11.6%

Промышленность

IFLR
17.4%
XTAP
8.3%

Технологии

IFLR
12.2%
XTAP
35.7%

Здравоохранение

IFLR
10.0%
XTAP
8.5%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.1%
XTAP
10.2%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.5%
XTAP
4.9%

Сырьевые материалы

IFLR
5.6%
XTAP
1.8%

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
XTAP
2.4%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.4%
XTAP
11.3%

Энергетика

IFLR
3.3%
XTAP
3.5%

Недвижимость

IFLR
1.6%
XTAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с DIVDIFLR с FIXTIFLR с UAUGIFLR с INKMIFLR с VEGAIFLR с LVHI
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

IFLR vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

6.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.00

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

10.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

57.97

—

IFLR vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и XTAP

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-22.13%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.25%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.39%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и XTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

4.77%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.55%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

14.28%

-0.97%

Сравнение комиссий IFLR и XTAP

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и XTAP

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.95%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and XTAP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

IFLR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for XTAP.

IFLR is categorized as Global Equities, while XTAP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.79% for XTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор