Сравнение IFLN с NHYB
IFLN (Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IFLN tracks the Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IFLN charges 0.23%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности IFLN и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLN показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
IFLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.73%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLN и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 1.18% | 1.43% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between IFLN and NHYB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLN vs. NHYB — Ранг доходности на риск
IFLN
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IFLN c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLN | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLN и NHYB
Максимальная просадка IFLN за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLN и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLN | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | -2.40% | -42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.36% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLN и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLN | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.62% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 3.62% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 3.62% | +3.26% |
Сравнение комиссий IFLN и NHYB
IFLN берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLN и NHYB
Дивидендная доходность IFLN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 5.85% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLN and NHYB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for IFLN.
IFLN has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 4.24% for NHYB.
IFLN tracks Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and Nuveen. Their fees differ too: 0.23% for IFLN and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для IFLN и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор