Сравнение IFLN с MHY
IFLN (Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IFLN is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLN charges 0.23%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности IFLN и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLN показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
IFLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.73%
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLN и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 1.18% | 1.46% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between IFLN and MHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLN vs. MHY — Ранг доходности на риск
IFLN
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IFLN c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLN | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLN и MHY
Максимальная просадка IFLN за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLN и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLN | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | -1.58% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.29% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLN и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLN | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.99% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 2.99% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 2.99% | +3.89% |
Сравнение комиссий IFLN и MHY
IFLN берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLN и MHY
Дивидендная доходность IFLN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 5.85% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLN and MHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLN is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLN is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
IFLN has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Invesco and Man Group. Their fees differ too: 0.23% for IFLN and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для IFLN и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор