PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFFF.L с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFFF.L с ITWN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IFFF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFFF.L returned 11.86%/yr vs 23.12%/yr for ITWN.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IFFF.L и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFFF.L показывает доходность 37.38%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 67.93%. За последние 10 лет акции IFFF.L уступали акциям ITWN.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 23.12% соответственно.

IFFF.L

1 день
-1.94%
1 месяц
6.08%
С начала года
37.38%
6 месяцев
37.92%
1 год
71.99%
3 года*
25.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.86%

ITWN.L

1 день
-1.63%
1 месяц
12.15%
С начала года
67.93%
6 месяцев
70.24%
1 год
115.82%
3 года*
40.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
23.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFFF.L и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		37.38%30.76%13.56%-4.04%-12.39%-8.11%21.66%13.62%-10.17%28.81%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		67.93%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%29.40%30.88%-3.90%16.56%

Correlation

The correlation between IFFF.L and ITWN.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г.

0.78

The correlation between IFFF.L and ITWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFFF.L и ITWN.L

Секторы
IFFF.L
ITWN.L

Технологии

49.8%
80.7%

Финансовые услуги

15.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.2%

Промышленность

7.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.4%

Сырьевые материалы

2.5%
2.0%

Здравоохранение

2.2%
0.6%

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.8%

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

IFFF.L
49.8%
ITWN.L
80.7%

Финансовые услуги

IFFF.L
15.3%
ITWN.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

IFFF.L
9.7%
ITWN.L
1.2%

Промышленность

IFFF.L
7.3%
ITWN.L
2.4%

Коммуникационные услуги

IFFF.L
7.0%
ITWN.L
1.4%

Сырьевые материалы

IFFF.L
2.5%
ITWN.L
2.0%

Здравоохранение

IFFF.L
2.2%
ITWN.L
0.6%

Недвижимость

IFFF.L
1.7%
ITWN.L

-

Потребительский защитный сектор

IFFF.L
1.7%
ITWN.L
0.8%

Энергетика

IFFF.L
1.4%
ITWN.L

-

Коммунальные услуги

IFFF.L
1.4%
ITWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с IFFF.L:
IFFF.L с XDEW.DEIFFF.L с VOOIFFF.L с VFEA.DEIFFF.L с IKOR.LIFFF.L с ASDV.LIFFF.L с XKS2.LIFFF.L с CP9U.L
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с FLIN

Доходность на риск

IFFF.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFFF.L
Ранг доходности на риск IFFF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFFF.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFFF.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFFF.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFFF.LITWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
5.10

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
5.92

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.81

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

12.46

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.07

34.79

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFFF.L vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFFF.L на текущий момент составляет 3.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITWN.L равному 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFFF.L и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFFF.LITWN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

5.10

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.10

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IFFF.L и ITWN.L

Максимальная просадка IFFF.L за все время составила -53.09%, что больше максимальной просадки ITWN.L в -48.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFFF.L и ITWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFFF.LITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.09%

-48.27%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.36%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-29.32%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-30.07%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-30.07%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.80%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-9.18%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.36%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IFFF.L и ITWN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) составляет 8.45%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что IFFF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFFF.LITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

9.68%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

18.60%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

22.88%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

20.77%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

20.55%

-1.47%

Сравнение комиссий IFFF.L и ITWN.L

И IFFF.L, и ITWN.L имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFFF.L и ITWN.L

Дивидендная доходность IFFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ITWN.L в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		1.06%1.45%1.80%1.88%2.10%1.36%1.19%1.75%1.98%1.54%1.77%2.22%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.28%2.72%2.74%2.86%3.23%

Часто задаваемые вопросы

IFFF.L and ITWN.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFFF.L and ITWN.L have the same expense ratio: 0.74% per year.

IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFFF.L и ITWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор