PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVD.DE с WELL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEVD.DE с WELL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEVD.DE (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Technology Equities funds - IEVD.DE tracks the STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology while WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEVD.DE returned 21.40%/yr vs 26.09%/yr for WELL.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEVD.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for WELL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IEVD.DE и WELL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEVD.DE показывает доходность 49.63%, что значительно выше, чем у WELL.DE с доходностью 16.86%.

IEVD.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.13%
С начала года
49.63%
6 месяцев
50.75%
1 год
75.04%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

WELL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
16.86%
6 месяцев
17.48%
1 год
35.47%
3 года*
26.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEVD.DE и WELL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		49.63%10.71%5.35%22.95%-10.94%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		16.86%9.77%38.81%57.34%-8.30%

Correlation

The correlation between IEVD.DE and WELL.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.67

The correlation between IEVD.DE and WELL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с IEVD.DE:
IEVD.DE с ECAR.LIEVD.DE с VFEA.DEIEVD.DE с VWCE.DEIEVD.DE с VVSM.DEIEVD.DE с GLDIEVD.DE с EUNM.DEIEVD.DE с E908.DE
Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с KFTK.DEWELL.DE с 10AJ.DE

Доходность на риск

IEVD.DE vs. WELL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVD.DE
Ранг доходности на риск IEVD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVD.DE c WELL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEVD.DEWELL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.68

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.26

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

2.18

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.54

5.49

+13.05

IEVD.DE vs. WELL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVD.DE на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа WELL.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVD.DE и WELL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEVD.DE и WELL.DE

Максимальная просадка IEVD.DE за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки WELL.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVD.DE и WELL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVD.DEWELL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-28.78%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-16.18%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.25%

-28.78%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.22%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.75%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

6.44%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVD.DE и WELL.DE

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что IEVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVD.DEWELL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

7.69%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

15.47%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

20.98%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

22.43%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

22.43%

+1.73%

Сравнение комиссий IEVD.DE и WELL.DE

IEVD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WELL.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVD.DE и WELL.DE

IEVD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.28%0.35%0.36%0.14%

Часто задаваемые вопросы

IEVD.DE and WELL.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IEVD.DE.

IEVD.DE tracks STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology, while WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IEVD.DE and 0.18% for WELL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEVD.DE и WELL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор