Сравнение IEUX.AS с IMAE.AS
IEUX.AS (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEUX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUX.AS returned 9.38%/yr vs 9.17%/yr for IMAE.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IEUX.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IMAE.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.AS и IMAE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUX.AS показывает доходность 7.22%, а IMAE.AS немного выше – 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUX.AS имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции IMAE.AS немного отстают с 9.17%.
IEUX.AS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.38%
IMAE.AS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам IEUX.AS и IMAE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.22% | 19.55% | 7.52% | 17.22% | -12.30% | 25.00% | 1.67% | 26.50% | -10.21% | 11.50% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.51% | 19.74% | 8.89% | 15.99% | -9.31% | 25.66% | -3.06% | 25.45% | -9.65% | 10.15% |
Correlation
The correlation between IEUX.AS and IMAE.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between IEUX.AS and IMAE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUX.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск
IEUX.AS
IMAE.AS
Сравнение IEUX.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUX.AS | IMAE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.68 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.22 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUX.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.AS и IMAE.AS
Максимальная просадка IEUX.AS за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.AS и IMAE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUX.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -35.60% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -9.47% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -16.51% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -19.44% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -35.60% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.69% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -5.32% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.56% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.AS и IMAE.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) имеют волатильность 4.35% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUX.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.62% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 12.76% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.15% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.54% | +0.18% |
Сравнение комиссий IEUX.AS и IMAE.AS
IEUX.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMAE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.AS и IMAE.AS
Дивидендная доходность IEUX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.15% | 2.36% | 2.37% | 2.34% | 1.62% | 1.43% | 2.33% | 2.65% | 2.27% | 2.31% | 2.16% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IEUX.AS and IMAE.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.AS.
IEUX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for IEUX.AS and 0.20% for IMAE.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEUX.AS и IMAE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор