Сравнение IEUX.AS с IDVY.AS
IEUX.AS (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEUX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUX.AS returned 9.38%/yr vs 7.33%/yr for IDVY.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.AS и IDVY.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEUX.AS показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у IDVY.AS с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции IEUX.AS превзошли акции IDVY.AS по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.33% соответственно.
IEUX.AS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.38%
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам IEUX.AS и IDVY.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.22% | 19.55% | 7.52% | 17.22% | -12.30% | 25.00% | 1.67% | 26.50% | -10.21% | 11.50% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
Correlation
The correlation between IEUX.AS and IDVY.AS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2006 г. | 0.83 |
The correlation between IEUX.AS and IDVY.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUX.AS vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск
IEUX.AS
IDVY.AS
Сравнение IEUX.AS c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUX.AS | IDVY.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.61 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.13 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUX.AS | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.AS и IDVY.AS
Максимальная просадка IEUX.AS за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.AS и IDVY.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUX.AS | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -71.33% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -7.97% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -12.81% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -24.57% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -42.34% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.42% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -22.54% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.57% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.AS и IDVY.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IEUX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUX.AS | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.54% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.62% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 11.77% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.80% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.26% | -1.54% |
Сравнение комиссий IEUX.AS и IDVY.AS
И IEUX.AS, и IDVY.AS имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.AS и IDVY.AS
Дивидендная доходность IEUX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IDVY.AS в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.15% | 2.36% | 2.37% | 2.34% | 1.62% | 1.43% | 2.33% | 2.65% | 2.27% | 2.31% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
IEUX.AS and IDVY.AS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEUX.AS and IDVY.AS have the same expense ratio: 0.40% per year.
IEUX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для IEUX.AS и IDVY.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор