Сравнение IESG.L с V3PB.L
IESG.L (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF) and V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IESG.L is a ESG fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while V3PB.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IESG.L returned 7.12%/yr vs 19.25%/yr for V3PB.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESG.L charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for V3PB.L.
Доходность
Сравнение доходности IESG.L и V3PB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESG.L торгуется в GBp, в то время как V3PB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESG.L показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у V3PB.L с доходностью 30.39%.
IESG.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.90%
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESG.L и V3PB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 6.07% | 8.44% | 0.88% | 14.27% | 10.44% |
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | 3.24% | 8.19% | -6.18% |
Correlation
The correlation between IESG.L and V3PB.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between IESG.L and V3PB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESG.L vs. V3PB.L — Ранг доходности на риск
IESG.L
V3PB.L
Сравнение IESG.L c V3PB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESG.L | V3PB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.52 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 16.28 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESG.L | V3PB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 3.00 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.94 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IESG.L и V3PB.L
Максимальная просадка IESG.L за все время составила -25.95%, что больше максимальной просадки V3PB.L в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и V3PB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESG.L | V3PB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.95% | -15.03% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.95% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -15.03% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.40% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.33% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESG.L и V3PB.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3PB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESG.L | V3PB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 7.65% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 15.68% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 18.00% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.95% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.95% | -1.11% |
Сравнение комиссий IESG.L и V3PB.L
IESG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V3PB.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESG.L и V3PB.L
Ни IESG.L, ни V3PB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESG.L and V3PB.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PB.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PB.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for IESG.L.
IESG.L is categorized as ESG, while V3PB.L is Asia Pacific Equities. IESG.L tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IESG.L and 0.17% for V3PB.L.
Подберите оптимальное распределение для IESG.L и V3PB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор