Сравнение IESE.AS с VERX.AS
IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while VERX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 9.69%/yr for VERX.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VERX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IESE.AS и VERX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у VERX.AS с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям VERX.AS по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.69% соответственно.
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
VERX.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам IESE.AS и VERX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.73% | 20.65% | 7.05% | 18.49% | -12.99% | 24.93% | 2.62% | 26.48% | -10.05% | 12.01% |
Correlation
The correlation between IESE.AS and VERX.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between IESE.AS and VERX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESE.AS vs. VERX.AS — Ранг доходности на риск
IESE.AS
VERX.AS
Сравнение IESE.AS c VERX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESE.AS | VERX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.54 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 5.65 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESE.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.17 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IESE.AS и VERX.AS
Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке VERX.AS в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и VERX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESE.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -34.59% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.21% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -16.22% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -22.89% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -34.59% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.39% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -5.73% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.79% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESE.AS и VERX.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) имеют волатильность 4.41% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESE.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.34% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.06% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 13.49% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.86% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.73% | -0.44% |
Сравнение комиссий IESE.AS и VERX.AS
IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VERX.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESE.AS и VERX.AS
IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IESE.AS and VERX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IESE.AS.
IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.10% for VERX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и VERX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор