PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESE.AS с TEET.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESE.AS с TEET.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and TEET.AS (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from iShares and VanEck respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 9.88%/yr for TEET.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и TEET.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESE.AS показывает доходность 7.16%, а TEET.AS немного выше – 7.30%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям TEET.AS по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.88% соответственно.

IESE.AS

1 день
0.85%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
5.39%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.87%

TEET.AS

1 день
0.27%
1 месяц
3.95%
С начала года
7.30%
6 месяцев
9.85%
1 год
16.02%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESE.AS и TEET.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		7.16%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		7.30%20.97%12.42%19.69%-12.13%27.86%-2.86%23.14%-8.80%10.93%

Correlation

The correlation between IESE.AS and TEET.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.90

The correlation between IESE.AS and TEET.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с IESE.AS:
IESE.AS с EUEA.ASIESE.AS с VWCE.DEIESE.AS с 2B7K.DEIESE.AS с EUMD.LIESE.AS с VTIESE.AS с IWDA.ASIESE.AS с VGEU.DE
Часто сравнивают с TEET.AS:
TEET.AS с IVVTEET.AS с VUSA.ASTEET.AS с DJMC.ASTEET.AS с DJSC.ASTEET.AS с IMAE.ASTEET.AS с IAEX.ASTEET.AS с CEMU.AS

Доходность на риск

IESE.AS vs. TEET.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TEET.AS
Ранг доходности на риск TEET.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.AS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.AS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c TEET.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESE.ASTEET.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.12

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.69

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.54

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

5.75

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESE.AS vs. TEET.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TEET.AS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и TEET.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESE.ASTEET.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.12

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и TEET.AS

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки TEET.AS в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и TEET.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESE.ASTEET.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-37.47%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.30%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-16.91%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-22.84%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-37.47%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.39%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-5.91%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.76%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и TEET.AS

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) имеют волатильность 4.41% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESE.ASTEET.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.52%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.81%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

14.16%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.18%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.71%

-1.42%

Сравнение комиссий IESE.AS и TEET.AS

И IESE.AS, и TEET.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и TEET.AS

IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.47%2.71%2.68%2.97%2.48%2.37%3.72%3.66%2.39%3.17%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IESE.AS and TEET.AS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESE.AS and TEET.AS have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и TEET.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор