Сравнение IESE.AS с IWRD.AS
IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IESE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 12.50%/yr for IWRD.AS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IWRD.AS.
Доходность
Сравнение доходности IESE.AS и IWRD.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у IWRD.AS с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям IWRD.AS по среднегодовой доходности: 7.87% против 12.50% соответственно.
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам IESE.AS и IWRD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 29.11% | -4.38% | 7.51% |
Correlation
The correlation between IESE.AS and IWRD.AS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between IESE.AS and IWRD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESE.AS vs. IWRD.AS — Ранг доходности на риск
IESE.AS
IWRD.AS
Сравнение IESE.AS c IWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESE.AS | IWRD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.46 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 13.65 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESE.AS | IWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.11 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.87 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IESE.AS и IWRD.AS
Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки IWRD.AS в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и IWRD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESE.AS | IWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -52.51% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -6.69% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -21.50% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -21.50% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.71% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.32% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -8.84% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.71% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESE.AS и IWRD.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESE.AS | IWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.65% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.72% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 10.98% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.14% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.16% | +0.13% |
Сравнение комиссий IESE.AS и IWRD.AS
IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWRD.AS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESE.AS и IWRD.AS
IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
IESE.AS and IWRD.AS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IESE.AS is categorized as Europe Equities, while IWRD.AS is Global Equities. IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.50% for IWRD.AS.
Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и IWRD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор