Сравнение IESE.AS с CSUK.L
IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and CSUK.L (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while CSUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 7.73%/yr for CSUK.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CSUK.L.
Доходность
Сравнение доходности IESE.AS и CSUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESE.AS торгуется в EUR, в то время как CSUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESE.AS показывает доходность 7.16%, а CSUK.L немного ниже – 7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESE.AS имеют среднегодовую доходность 7.87%, а акции CSUK.L немного отстают с 7.73%.
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
CSUK.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам IESE.AS и CSUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
CSUK.L iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | 7.07% | 18.73% | 14.17% | 9.13% | 1.70% | 25.87% | -17.81% | 23.60% | -10.50% | 7.48% |
Correlation
The correlation between IESE.AS and CSUK.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between IESE.AS and CSUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESE.AS vs. CSUK.L — Ранг доходности на риск
IESE.AS
CSUK.L
Сравнение IESE.AS c CSUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESE.AS | CSUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.33 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 8.32 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESE.AS | CSUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.48 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.85 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IESE.AS и CSUK.L
Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки CSUK.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и CSUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESE.AS | CSUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -40.10% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -7.66% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -15.59% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -15.59% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -40.10% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.74% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.46% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.15% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESE.AS и CSUK.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESE.AS | CSUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.65% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.22% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 12.11% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.01% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.79% | -1.50% |
Сравнение комиссий IESE.AS и CSUK.L
IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSUK.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESE.AS и CSUK.L
Ни IESE.AS, ни CSUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESE.AS and CSUK.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CSUK.L.
IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while CSUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.33% for CSUK.L.
Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и CSUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор