PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IESE.AS с CSUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и CSUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IESE.AS торгуется в EUR, в то время как CSUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESE.AS показывает доходность 7.16%, а CSUK.L немного ниже – 7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESE.AS имеют среднегодовую доходность 7.87%, а акции CSUK.L немного отстают с 7.73%.


IESE.AS

1 день
0.85%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
5.39%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.87%

CSUK.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.07%
6 месяцев
9.52%
1 год
17.95%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.89%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESE.AS и CSUK.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
7.16%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%
CSUK.L
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
7.07%18.73%14.17%9.13%1.70%25.87%-17.81%23.60%-10.50%7.48%

Correlation

The correlation between IESE.AS and CSUK.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.69

The correlation between IESE.AS and CSUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IESE.AS vs. CSUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Мартина

CSUK.L
Ранг доходности на риск CSUK.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUK.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUK.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUK.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUK.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c CSUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESE.ASCSUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.33

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

8.32

-6.92

IESE.AS vs. CSUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CSUK.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и CSUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IESE.ASCSUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.48

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и CSUK.L

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки CSUK.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и CSUK.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IESE.ASCSUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-40.10%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-7.66%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-15.59%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-15.59%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-40.10%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.74%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.46%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.15%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и CSUK.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IESE.ASCSUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.65%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.22%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.11%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.01%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.79%

-1.50%

Сравнение комиссий IESE.AS и CSUK.L

IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSUK.L в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и CSUK.L

Ни IESE.AS, ни CSUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IESE.AS and CSUK.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CSUK.L.

IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while CSUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.33% for CSUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и CSUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор