Сравнение IESE.AS с CEMU.AS
IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 10.03%/yr for CEMU.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IESE.AS и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям CEMU.AS по среднегодовой доходности: 7.87% против 10.03% соответственно.
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам IESE.AS и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
Correlation
The correlation between IESE.AS and CEMU.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between IESE.AS and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESE.AS vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
IESE.AS
CEMU.AS
Сравнение IESE.AS c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESE.AS | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.74 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.36 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESE.AS | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.23 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IESE.AS и CEMU.AS
Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESE.AS | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -38.38% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.17% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -15.40% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -24.51% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -38.38% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.56% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.24% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.79% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESE.AS и CEMU.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеют волатильность 4.41% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESE.AS | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.60% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.95% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 14.49% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.16% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.08% | -1.79% |
Сравнение комиссий IESE.AS и CEMU.AS
IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESE.AS и CEMU.AS
Ни IESE.AS, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESE.AS and CEMU.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IESE.AS.
IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор