Сравнение IEML.L с XUEB.L
IEML.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) are both Emerging Markets Bonds funds - IEML.L tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index while XUEB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEML.L returned 1.34%/yr vs 1.95%/yr for XUEB.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEML.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XUEB.L.
Доходность
Сравнение доходности IEML.L и XUEB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEML.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XUEB.L с доходностью 3.02%.
IEML.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.10%
XUEB.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEML.L и XUEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 18.29% | -2.61% | 11.29% | -10.82% | -10.44% | 9.00% |
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 3.02% | 13.61% | 6.09% | 11.06% | -19.50% | -2.36% | 10.24% |
Correlation
The correlation between IEML.L and XUEB.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between IEML.L and XUEB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEML.L vs. XUEB.L — Ранг доходности на риск
IEML.L
XUEB.L
Сравнение IEML.L c XUEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEML.L | XUEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.83 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 11.85 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEML.L и XUEB.L
Максимальная просадка IEML.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки XUEB.L в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEML.L и XUEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEML.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -29.92% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -4.09% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -7.88% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -29.92% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -0.29% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -8.86% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.98% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEML.L и XUEB.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что IEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEML.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.44% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 4.69% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 5.55% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 9.06% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 9.79% | +0.25% |
Сравнение комиссий IEML.L и XUEB.L
IEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUEB.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEML.L и XUEB.L
Дивидендная доходность IEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как XUEB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.86% | 5.16% | 5.69% | 5.02% | 5.54% | 4.67% | 4.83% | 5.24% | 5.71% | 4.99% | 5.50% | 3.49% |
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEML.L and XUEB.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IEML.L.
IEML.L tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IEML.L and 0.25% for XUEB.L.
Подберите оптимальное распределение для IEML.L и XUEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор