Сравнение IEML.L с SWDA.L
IEML.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEML.L returned 2.10%/yr vs 13.63%/yr for SWDA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IEML.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IEML.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEML.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEML.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции IEML.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.63% соответственно.
IEML.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.10%
SWDA.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам IEML.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 18.29% | -2.61% | 11.29% | -10.82% | -10.44% | 1.80% | 11.74% | -7.21% | 13.67% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 7.63% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between IEML.L and SWDA.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between IEML.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEML.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IEML.L
SWDA.L
Сравнение IEML.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEML.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.50 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 10.71 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEML.L и SWDA.L
Максимальная просадка IEML.L за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEML.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEML.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -45.69% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -8.59% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -17.07% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -26.50% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -33.61% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -2.40% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -11.19% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.01% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEML.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что IEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEML.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.49% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 9.07% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 11.66% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 15.35% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 15.76% | -5.72% |
Сравнение комиссий IEML.L и SWDA.L
IEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEML.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.86% | 5.16% | 5.69% | 5.02% | 5.54% | 4.67% | 4.83% | 5.24% | 5.71% | 4.99% | 5.50% | 3.49% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEML.L and SWDA.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IEML.L.
IEML.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SWDA.L is Global Equities. IEML.L tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.50% for IEML.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IEML.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор