Сравнение IEMB.L с EMGB.L
IEMB.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, IEMB.L returned 1.91%/yr vs 1.19%/yr for EMGB.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности IEMB.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEMB.L торгуется в USD, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMB.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 0.99%.
IEMB.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.32%
EMGB.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEMB.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.62% | 13.71% | 5.70% | 10.54% | -18.35% | -2.28% | 5.57% | 16.06% | -5.53% | 2.35% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.99% | 18.54% | -2.61% | 9.78% | -10.08% | -9.53% | 2.25% | 10.35% | -8.61% | 2.31% |
Correlation
The correlation between IEMB.L and EMGB.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between IEMB.L and EMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMB.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
IEMB.L
EMGB.L
Сравнение IEMB.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMB.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.45 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 4.89 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMB.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.35 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.11 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IEMB.L и EMGB.L
Максимальная просадка IEMB.L за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки EMGB.L в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMB.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMB.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -27.18% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -6.25% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -8.96% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -25.02% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.69% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -9.88% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.86% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMB.L и EMGB.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что IEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMB.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.23% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 5.66% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 6.72% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 8.69% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 9.36% | -0.11% |
Сравнение комиссий IEMB.L и EMGB.L
IEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMB.L и EMGB.L
Дивидендная доходность IEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.83% | 5.85% | 5.80% | 5.65% | 5.55% | 3.95% | 3.86% | 4.73% | 4.82% | 4.79% | 5.57% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
IEMB.L and EMGB.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IEMB.L.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for IEMB.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для IEMB.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор