Сравнение IEMB.L с CSPX.AS
IEMB.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund managed by iShares, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IEMB.L returned 3.32%/yr vs 15.22%/yr for CSPX.AS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEMB.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEMB.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMB.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции IEMB.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 3.32% против 15.22% соответственно.
IEMB.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.32%
CSPX.AS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам IEMB.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.62% | 13.71% | 5.70% | 10.54% | -18.35% | -2.28% | 5.57% | 16.06% | -5.53% | 9.73% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.24% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Correlation
The correlation between IEMB.L and CSPX.AS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMB.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IEMB.L
CSPX.AS
Сравнение IEMB.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMB.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.21 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 13.64 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMB.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IEMB.L и CSPX.AS
Максимальная просадка IEMB.L за все время составила -32.08%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMB.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMB.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -34.12% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -8.56% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -19.52% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -24.42% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | -34.12% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.57% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.11% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.03% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMB.L и CSPX.AS
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) составляет 2.57%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что IEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMB.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.79% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 7.96% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 11.30% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 15.84% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 16.30% | -7.05% |
Сравнение комиссий IEMB.L и CSPX.AS
IEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMB.L и CSPX.AS
Дивидендная доходность IEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.83% | 5.85% | 5.80% | 5.65% | 5.55% | 3.95% | 3.86% | 4.73% | 4.82% | 4.79% | 5.57% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
IEMB.L and CSPX.AS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for IEMB.L.
IEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CSPX.AS is S&P 500. Their fees differ too: 0.45% for IEMB.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEMB.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор