Сравнение IEFV.L с XNAS.DE
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFV.L returned 14.55%/yr vs 18.95%/yr for XNAS.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и XNAS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 19.53%.
IEFV.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 12.53%
XNAS.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 20.23%
- 1 год
- 41.52%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFV.L и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.29% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 16.98% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 19.53% | 12.68% | 27.92% | 48.34% | -26.16% | 24.43% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and XNAS.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
IEFV.L
XNAS.DE
Сравнение IEFV.L c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFV.L | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.75 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 10.89 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и XNAS.DE
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -27.63% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.01% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -25.14% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -27.63% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.76% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.06% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.80% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и XNAS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеют волатильность 4.41% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.57% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 10.63% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 15.21% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.45% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.50% | -1.87% |
Сравнение комиссий IEFV.L и XNAS.DE
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и XNAS.DE
Ни IEFV.L, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and XNAS.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
IEFV.L is categorized as Europe Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор