PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с V3AB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с V3AB.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFV.L returned 14.55%/yr vs 11.02%/yr for V3AB.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for V3AB.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и V3AB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEFV.L торгуется в GBp, в то время как V3AB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3AB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у V3AB.L с доходностью 10.84%.

IEFV.L

1 день
2.32%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.42%
3 года*
21.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.53%

V3AB.L

1 день
2.06%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.42%
1 год
27.52%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и V3AB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.29%42.20%5.40%11.41%1.47%10.72%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.84%12.16%19.63%18.07%-13.32%17.37%

Correlation

The correlation between IEFV.L and V3AB.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.62

The correlation between IEFV.L and V3AB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и V3AB.L

Секторы
IEFV.L
V3AB.L

Финансовые услуги

22.6%
17.7%

Промышленность

17.4%
6.4%

Здравоохранение

12.5%
9.7%

Технологии

12.1%
33.9%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.2%

Сырьевые материалы

6.3%
3.4%

Энергетика

5.0%
0.0%

Коммунальные услуги

4.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.0%

Недвижимость

0.7%
3.0%

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
V3AB.L
17.7%

Промышленность

IEFV.L
17.4%
V3AB.L
6.4%

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
V3AB.L
9.7%

Технологии

IEFV.L
12.1%
V3AB.L
33.9%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
V3AB.L
4.4%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
V3AB.L
11.2%

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
V3AB.L
3.4%

Энергетика

IEFV.L
5.0%
V3AB.L
0.0%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
V3AB.L
0.4%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
V3AB.L
10.0%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
V3AB.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L

Доходность на риск

IEFV.L vs. V3AB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c V3AB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFV.LV3AB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.28

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.17

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.47

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

13.76

-1.90

IEFV.L vs. V3AB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AB.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и V3AB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и V3AB.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки V3AB.L в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и V3AB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LV3AB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-19.04%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.90%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-19.04%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-19.04%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.83%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.79%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.00%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и V3AB.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеют волатильность 4.41% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LV3AB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.24%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.23%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.04%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.75%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

13.67%

+3.96%

Сравнение комиссий IEFV.L и V3AB.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3AB.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и V3AB.L

Ни IEFV.L, ни V3AB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and V3AB.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3AB.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3AB.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IEFV.L is categorized as Europe Equities, while V3AB.L is Global Equities. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.24% for V3AB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и V3AB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор