Сравнение IEFV.L с DFEN.DE
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEFV.L returned 21.49%/yr vs 37.80%/yr for DFEN.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.94%.
IEFV.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 12.53%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFV.L и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.29% | 42.20% | 5.40% | 5.48% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.94% | 58.61% | 45.35% | 21.53% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and DFEN.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
IEFV.L
DFEN.DE
Сравнение IEFV.L c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFV.L | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.12 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 0.81 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 1.96 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и DFEN.DE
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -19.25% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -19.25% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -19.25% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -16.45% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.22% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 8.00% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и DFEN.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.41%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.38% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 18.74% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 24.49% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.81% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 20.81% | -3.18% |
Сравнение комиссий IEFV.L и DFEN.DE
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и DFEN.DE
Ни IEFV.L, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and DFEN.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
IEFV.L is categorized as Europe Equities, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор