PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.79%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.88% соответственно.

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
36.47%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between IEFV.L and CEUR.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.92

The correlation between IEFV.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и CEUR.L

Секторы
IEFV.L
CEUR.L

Финансовые услуги

22.6%
25.1%

Промышленность

17.4%
19.8%

Здравоохранение

12.5%
13.8%

Технологии

12.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.2%

Сырьевые материалы

6.3%
3.8%

Энергетика

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Недвижимость

0.7%
1.7%

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

IEFV.L
17.4%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
CEUR.L
13.8%

Технологии

IEFV.L
12.1%
CEUR.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
CEUR.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
CEUR.L
6.2%

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
CEUR.L
3.8%

Энергетика

IEFV.L
5.0%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
CEUR.L
5.3%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

IEFV.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFV.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.54

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.18

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.74

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

6.06

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFV.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFV.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.54

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и CEUR.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-28.63%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.05%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-12.66%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-17.85%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-28.63%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.52%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.58%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.17%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и CEUR.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 4.25% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.25%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.53%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.44%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

13.88%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

14.97%

+1.73%

Сравнение комиссий IEFV.L и CEUR.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и CEUR.L

Ни IEFV.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IEFV.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор