PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFS.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFS.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFS.L returned 8.31%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEFS.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEFS.L показывает доходность 6.36%, а CS1.L немного ниже – 6.29%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.13% соответственно.

IEFS.L

1 день
0.54%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.36%
6 месяцев
8.61%
1 год
16.26%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.31%

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFS.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF		6.36%24.40%0.75%11.87%-13.35%12.21%7.23%20.36%-12.26%18.08%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between IEFS.L and CS1.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.76

The correlation between IEFS.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с IEFS.L:
IEFS.L с XDEQ.LIEFS.L с UD03.LIEFS.L с GLDIEFS.L с CSKR.LIEFS.L с LCPE.LIEFS.L с SWDA.LIEFS.L с PRUK.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

IEFS.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFS.L
Ранг доходности на риск IEFS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFS.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFS.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.30

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.07

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.60

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

12.14

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFS.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFS.L на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFS.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFS.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.30

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.16

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IEFS.L и CS1.L

Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFS.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-38.87%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.34%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-10.34%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-18.82%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-38.87%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.98%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.34%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.07%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFS.L и CS1.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFS.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.68%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

13.37%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

16.14%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.72%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.48%

-2.89%

Сравнение комиссий IEFS.L и CS1.L

И IEFS.L, и CS1.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFS.L и CS1.L

Ни IEFS.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFS.L and CS1.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFS.L and CS1.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор