PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEEU.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEEU.L с FTEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - IEEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEEU.L returned 9.57%/yr vs 10.57%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IEEU.L charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEEU.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.33%.

IEEU.L

1 день
0.68%
1 месяц
-1.07%
С начала года
9.09%
6 месяцев
13.26%
1 год
21.67%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEEU.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD		9.09%36.38%7.58%23.48%-20.18%17.07%8.65%22.17%-15.05%28.14%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-19.61%35.90%

Correlation

The correlation between IEEU.L and FTEU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between IEEU.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEEU.L и FTEU.L

Секторы
IEEU.L
FTEU.L

Финансовые услуги

27.7%
10.6%

Промышленность

17.4%
27.4%

Здравоохранение

11.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.3%

Технологии

8.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.2%

Энергетика

5.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.7%

Коммунальные услуги

5.3%
8.3%

Сырьевые материалы

2.1%
7.5%

Недвижимость

1.3%
6.0%

Финансовые услуги

IEEU.L
27.7%
FTEU.L
10.6%

Промышленность

IEEU.L
17.4%
FTEU.L
27.4%

Здравоохранение

IEEU.L
11.0%
FTEU.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

IEEU.L
8.4%
FTEU.L
5.3%

Технологии

IEEU.L
8.3%
FTEU.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

IEEU.L
5.8%
FTEU.L
9.2%

Энергетика

IEEU.L
5.8%
FTEU.L
10.8%

Коммуникационные услуги

IEEU.L
5.7%
FTEU.L
3.7%

Коммунальные услуги

IEEU.L
5.3%
FTEU.L
8.3%

Сырьевые материалы

IEEU.L
2.1%
FTEU.L
7.5%

Недвижимость

IEEU.L
1.3%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с IEEU.L:
IEEU.L с BRK-BIEEU.L с GOOGIEEU.L с SGLN.LIEEU.L с MMS.LIEEU.L с JRDE.LIEEU.L с JRDZ.LIEEU.L с IITU.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

IEEU.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEEU.L
Ранг доходности на риск IEEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEU.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEEU.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEEU.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.90

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.60

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.85

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

10.09

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEEU.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEEU.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEU.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEEU.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEEU.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IEEU.L и FTEU.L

Максимальная просадка IEEU.L за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEU.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEEU.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-46.61%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-11.42%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-15.66%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-38.49%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.03%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.34%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.24%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IEEU.L и FTEU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) составляет 4.96%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что IEEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEEU.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.53%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

14.10%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

17.14%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

20.22%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.86%

-2.31%

Сравнение комиссий IEEU.L и FTEU.L

IEEU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEEU.L и FTEU.L

Ни IEEU.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IEEU.L and FTEU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEEU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEEU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

IEEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for IEEU.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEEU.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор