PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEEU.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEEU.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - IEEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEEU.L returned 9.57%/yr vs 9.36%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IEEU.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEEU.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEEU.L торгуется в USD, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.61%.

IEEU.L

1 день
0.68%
1 месяц
-1.07%
С начала года
9.09%
6 месяцев
13.26%
1 год
21.67%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.37%
1 месяц
7.21%
С начала года
15.61%
6 месяцев
17.98%
1 год
28.33%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEEU.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD		9.09%36.38%7.58%23.48%-20.18%17.07%8.65%22.17%-15.05%28.14%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.62%35.19%-0.27%20.43%-15.42%12.00%7.79%24.28%-16.87%28.37%

Correlation

The correlation between IEEU.L and CMU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.88

The correlation between IEEU.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEEU.L и CMU.L

Секторы
IEEU.L
CMU.L

Финансовые услуги

27.7%
21.8%

Промышленность

17.4%
15.7%

Здравоохранение

11.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.2%

Технологии

8.3%
30.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.1%

Энергетика

5.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.3%

Коммунальные услуги

5.3%
5.8%

Сырьевые материалы

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Финансовые услуги

IEEU.L
27.7%
CMU.L
21.8%

Промышленность

IEEU.L
17.4%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

IEEU.L
11.0%
CMU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

IEEU.L
8.4%
CMU.L
5.2%

Технологии

IEEU.L
8.3%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

IEEU.L
5.8%
CMU.L
10.1%

Энергетика

IEEU.L
5.8%
CMU.L
0.0%

Коммуникационные услуги

IEEU.L
5.7%
CMU.L
2.3%

Коммунальные услуги

IEEU.L
5.3%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

IEEU.L
2.1%
CMU.L
2.8%

Недвижимость

IEEU.L
1.3%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с IEEU.L:
IEEU.L с BRK-BIEEU.L с GOOGIEEU.L с SGLN.LIEEU.L с MMS.LIEEU.L с JRDE.LIEEU.L с JRDZ.LIEEU.L с IITU.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

IEEU.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEEU.L
Ранг доходности на риск IEEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEU.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEEU.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEEU.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.68

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.43

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.21

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

8.18

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEEU.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEEU.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEEU.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEEU.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IEEU.L и CMU.L

Максимальная просадка IEEU.L за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEU.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEEU.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-40.93%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-12.77%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-13.90%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-35.44%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.49%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-9.51%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.45%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IEEU.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) составляет 4.96%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IEEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEEU.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.95%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.76%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

16.77%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

19.34%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.39%

-1.84%

Сравнение комиссий IEEU.L и CMU.L

IEEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEEU.L и CMU.L

Ни IEEU.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEEU.L and CMU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for IEEU.L.

IEEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for IEEU.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEEU.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор