Сравнение IEEM.L с WENS.L
IEEM.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IEEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEEM.L returned 21.65%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IEEM.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности IEEM.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEEM.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEEM.L показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
IEEM.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.54%
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEEM.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 25.90% | 26.66% | 9.88% | 3.86% | -1.76% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between IEEM.L and WENS.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between IEEM.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEEM.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
IEEM.L
WENS.L
Сравнение IEEM.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEEM.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.99 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 9.66 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEEM.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.06 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IEEM.L и WENS.L
Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEEM.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -22.49% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -14.63% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -22.49% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -7.62% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -9.15% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.54% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEEM.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) составляет 7.42%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEEM.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.96% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 18.19% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 21.33% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.49% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 21.49% | -3.38% |
Сравнение комиссий IEEM.L и WENS.L
IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEM.L и WENS.L
Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.01% | 2.48% | 2.86% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEEM.L and WENS.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
IEEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WENS.L is Energy Equities. IEEM.L tracks MSCI EM NR USD, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for IEEM.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для IEEM.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор