Сравнение IEDY.L с VHYG.L
IEDY.L (iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating) are both Dividend funds - IEDY.L tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR while VHYG.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDY.L returned 4.73%/yr vs 11.59%/yr for VHYG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for VHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности IEDY.L и VHYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEDY.L торгуется в USD, в то время как VHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEDY.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у VHYG.L с доходностью 13.25%.
IEDY.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.34%
VHYG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEDY.L и VHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 8.81% | 27.60% | 7.02% | 19.23% | -30.77% | 11.02% | -2.56% | 7.93% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 13.25% | 27.30% | 9.13% | 10.56% | -5.15% | 18.20% | -0.65% | -13.19% |
Correlation
The correlation between IEDY.L and VHYG.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between IEDY.L and VHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDY.L vs. VHYG.L — Ранг доходности на риск
IEDY.L
VHYG.L
Сравнение IEDY.L c VHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDY.L | VHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.36 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 11.81 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDY.L и VHYG.L
Максимальная просадка IEDY.L за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки VHYG.L в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDY.L и VHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDY.L | VHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -44.36% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.83% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -18.74% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.24% | -21.65% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -0.39% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -8.69% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.23% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDY.L и VHYG.L
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VHYG.L) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что IEDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDY.L | VHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.92% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 8.32% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 10.53% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.10% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.23% | -2.87% |
Сравнение комиссий IEDY.L и VHYG.L
IEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHYG.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDY.L и VHYG.L
Дивидендная доходность IEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 5.12% | 5.72% | 7.94% | 7.91% | 9.38% | 6.57% | 4.79% | 5.59% | 5.69% | 3.96% | 4.59% | 6.51% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEDY.L and VHYG.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYG.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYG.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for IEDY.L.
IEDY.L tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while VHYG.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for IEDY.L and 0.29% for VHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для IEDY.L и VHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор