Сравнение IEDY.L с UINC.L
IEDY.L (iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - IEDY.L tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR while UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEDY.L returned 6.29%/yr vs 10.45%/yr for UINC.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for UINC.L.
Доходность
Сравнение доходности IEDY.L и UINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEDY.L торгуется в USD, в то время как UINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEDY.L показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у UINC.L с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции IEDY.L уступали акциям UINC.L по среднегодовой доходности: 6.29% против 10.45% соответственно.
IEDY.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 9.34%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.29%
UINC.L
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.79%
- 6 месяцев
- 15.84%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам IEDY.L и UINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 9.34% | 27.60% | 7.02% | 19.23% | -30.77% | 11.02% | -2.56% | 13.94% | -5.15% | 25.92% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.80% | 7.56% | 6.68% | 16.63% | -6.91% | 33.71% | 0.21% | 17.10% | -8.88% | 15.05% |
Correlation
The correlation between IEDY.L and UINC.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IEDY.L and UINC.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDY.L vs. UINC.L — Ранг доходности на риск
IEDY.L
UINC.L
Сравнение IEDY.L c UINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDY.L | UINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.99 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 11.07 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDY.L и UINC.L
Максимальная просадка IEDY.L за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки UINC.L в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDY.L и UINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDY.L | UINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -45.64% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.04% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -21.58% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.24% | -21.58% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -45.00% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | 0.00% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -10.56% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.54% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDY.L и UINC.L
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IEDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDY.L | UINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.48% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 8.98% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 12.84% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.96% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.47% | -2.11% |
Сравнение комиссий IEDY.L и UINC.L
IEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UINC.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDY.L и UINC.L
Дивидендная доходность IEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности UINC.L в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | 5.72% | 7.94% | 7.91% | 9.38% | 6.57% | 4.79% | 5.59% | 5.69% | 3.96% | 4.59% | 6.51% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.75% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEDY.L and UINC.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UINC.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UINC.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IEDY.L.
IEDY.L tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IEDY.L and 0.55% for UINC.L.
Подберите оптимальное распределение для IEDY.L и UINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор