PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDL.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDL.L с MLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEDL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.46%/yr vs 18.37%/yr for MLPS.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEDL.L торгуется в EUR, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEDL.L показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у MLPS.L с доходностью 20.12%.

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.99%
1 год
32.74%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

MLPS.L

1 день
-0.77%
1 месяц
0.53%
С начала года
20.12%
6 месяцев
14.88%
1 год
13.73%
3 года*
15.67%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDL.L и MLPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		20.13%-9.72%30.71%15.80%40.10%47.01%-36.87%9.62%-6.69%

Correlation

The correlation between IEDL.L and MLPS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.40

The correlation between IEDL.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEDL.L и MLPS.L

Секторы
IEDL.L
MLPS.L

Финансовые услуги

22.6%

-

Промышленность

17.0%
0.2%

Здравоохранение

12.3%

-

Технологии

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Энергетика

5.1%
96.7%

Коммунальные услуги

4.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

IEDL.L
22.6%
MLPS.L

-

Промышленность

IEDL.L
17.0%
MLPS.L
0.2%

Здравоохранение

IEDL.L
12.3%
MLPS.L

-

Технологии

IEDL.L
12.2%
MLPS.L

-

Потребительский защитный сектор

IEDL.L
8.6%
MLPS.L

-

Сырьевые материалы

IEDL.L
6.2%
MLPS.L

-

Потребительский циклический сектор

IEDL.L
6.2%
MLPS.L

-

Энергетика

IEDL.L
5.1%
MLPS.L
96.7%

Коммунальные услуги

IEDL.L
4.5%
MLPS.L
3.2%

Коммуникационные услуги

IEDL.L
3.7%
MLPS.L

-

Недвижимость

IEDL.L
0.6%
MLPS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Доходность на риск

IEDL.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDL.LMLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.86

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.25

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.40

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

3.09

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDL.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDL.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.86

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.18

+0.41

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и MLPS.L

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и MLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDL.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-79.38%

+39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.79%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-22.76%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-22.76%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.33%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-23.07%

+16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.43%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и MLPS.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) составляет 4.76%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDL.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.99%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.09%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.83%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

20.83%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

29.06%

-11.09%

Сравнение комиссий IEDL.L и MLPS.L

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и MLPS.L

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEDL.L and MLPS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

IEDL.L is categorized as Europe Equities, while MLPS.L is Energy Equities. IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.50% for MLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и MLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор