PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDL.L с IQQY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDL.L с IQQY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while IQQY.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.46%/yr vs 9.99%/yr for IQQY.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for IQQY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и IQQY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDL.L показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у IQQY.DE с доходностью 7.35%.

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
2.51%
С начала года
14.02%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.19%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

IQQY.DE

1 день
0.55%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.99%
3 года*
13.71%
5 лет*
9.99%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDL.L и IQQY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		7.35%20.51%8.32%15.43%-9.13%25.32%-3.28%27.76%-9.14%

Correlation

The correlation between IEDL.L and IQQY.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between IEDL.L and IQQY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L
Часто сравнивают с IQQY.DE:
IQQY.DE с VGEU.DEIQQY.DE с EXW1.DEIQQY.DE с IBC3.DEIQQY.DE с EUEA.ASIQQY.DE с VERX.LIQQY.DE с IQQ0.DEIQQY.DE с SPY

Доходность на риск

IEDL.L vs. IQQY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQQY.DE
Ранг доходности на риск IQQY.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQY.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c IQQY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDL.LIQQY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.26

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.85

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.69

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

6.35

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDL.L vs. IQQY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IQQY.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и IQQY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDL.LIQQY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.26

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и IQQY.DE

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки IQQY.DE в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и IQQY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDL.LIQQY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-56.18%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.52%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-16.53%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-19.30%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.60%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-10.76%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и IQQY.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDL.LIQQY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.34%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.54%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.79%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.20%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.62%

+2.35%

Сравнение комиссий IEDL.L и IQQY.DE

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IQQY.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и IQQY.DE

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IQQY.DE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.54%2.54%2.88%2.87%2.92%2.24%2.06%3.04%3.26%2.63%2.85%2.65%

Часто задаваемые вопросы

IEDL.L and IQQY.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQY.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQY.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while IQQY.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.12% for IQQY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и IQQY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор