Сравнение IEAH.L с J15R.L
IEAH.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IEAH.L tracks the BBG Euro Corporate Index (EUR) while J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAH.L returned 0.93%/yr vs 0.96%/yr for J15R.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IEAH.L charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for J15R.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAH.L и J15R.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEAH.L показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у J15R.L с доходностью -2.18%.
IEAH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
J15R.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEAH.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.38% | 5.19% | 5.53% | 8.98% | -12.43% | -0.56% | 2.89% | 7.56% | 0.20% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -2.18% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | -9.60% |
Correlation
The correlation between IEAH.L and J15R.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAH.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
IEAH.L
J15R.L
Сравнение IEAH.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAH.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.04 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.09 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAH.L и J15R.L
Максимальная просадка IEAH.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки J15R.L в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAH.L и J15R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAH.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -19.54% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.66% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.10% | -3.66% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -10.32% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -6.85% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -11.43% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.55% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAH.L и J15R.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) составляет 0.74%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что IEAH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAH.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.06% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.18% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 4.18% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.51% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 7.37% | -2.35% |
Сравнение комиссий IEAH.L и J15R.L
IEAH.L берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAH.L и J15R.L
Дивидендная доходность IEAH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.60% | 3.23% | 3.27% | 2.42% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 1.04% | 0.31% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAH.L and J15R.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for IEAH.L.
IEAH.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR), while J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.11% for IEAH.L and 0.04% for J15R.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAH.L и J15R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор