Сравнение IEAH.L с IS15.L
IEAH.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IEAH.L tracks the BBG Euro Corporate Index (EUR) while IS15.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAH.L returned 0.93%/yr vs 2.44%/yr for IS15.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEAH.L charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for IS15.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAH.L и IS15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEAH.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IS15.L с доходностью 1.21%.
IEAH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
IS15.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам IEAH.L и IS15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.38% | 5.19% | 5.53% | 8.98% | -12.43% | -0.56% | 2.89% | 7.56% | 0.31% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 1.21% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 4.54% | 0.23% |
Correlation
The correlation between IEAH.L and IS15.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between IEAH.L and IS15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAH.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск
IEAH.L
IS15.L
Сравнение IEAH.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAH.L | IS15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.08 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 7.90 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAH.L и IS15.L
Максимальная просадка IEAH.L за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки IS15.L в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAH.L и IS15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAH.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -12.18% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -1.94% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.10% | -1.94% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -12.18% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.23% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.12% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.51% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAH.L и IS15.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) составляет 0.74%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что IEAH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAH.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.45% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.68% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.32% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.13% | +1.89% |
Сравнение комиссий IEAH.L и IS15.L
IEAH.L берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IS15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAH.L и IS15.L
Дивидендная доходность IEAH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IS15.L в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.60% | 3.23% | 3.27% | 2.42% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 1.04% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.51% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
IEAH.L and IS15.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAH.L is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAH.L is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for IS15.L.
IEAH.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR), while IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Their fees differ too: 0.11% for IEAH.L and 0.20% for IS15.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAH.L и IS15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор