Сравнение IEBC.L с IGCB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L).
IEBC.L и IGCB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEBC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. IGCB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEBC.L и IGCB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEBC.L и IGCB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -0.82% | 8.80% | -0.68% | 5.43% | -8.52% | -7.98% | 7.32% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | -1.36% | 6.83% | 1.93% | 9.20% | -18.57% | -4.00% | 8.69% |
Разные валюты инструментов
IEBC.L торгуется в GBP, в то время как IGCB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGCB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEBC.L показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у IGCB.L с доходностью -1.36%.
IEBC.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.82%
IGCB.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEBC.L и IGCB.L
IEBC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGCB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEBC.L vs. IGCB.L — Ранг доходности на риск
IEBC.L
IGCB.L
Сравнение IEBC.L c IGCB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEBC.L | IGCB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.18 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.27 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 5.07 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEBC.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.01 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IEBC.L и IGCB.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEBC.L и IGCB.L
Дивидендная доходность IEBC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IGCB.L в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.62% | 3.21% | 3.49% | 2.51% | 0.79% | 0.84% | 0.82% | 1.15% | 0.97% | 1.51% | 1.53% | 0.87% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5.33% | 5.18% | 5.18% | 4.26% | 2.54% | 1.74% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEBC.L и IGCB.L
Максимальная просадка IEBC.L за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки IGCB.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEBC.L и IGCB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEBC.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -30.44% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -4.00% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -29.39% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -8.57% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -11.39% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.01% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEBC.L и IGCB.L
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) составляет 2.09%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что IEBC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEBC.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.91% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.36% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 6.18% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 7.55% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 7.73% | +0.01% |