PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE3E.DE с SYBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE3E.DE с SYBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE).

IE3E.DE и SYBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. SYBQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IE3E.DE и SYBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE3E.DE и SYBQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		-0.26%1.45%9.71%9.39%-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у SYBQ.DE с доходностью -0.26%.

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBQ.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
0.79%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с COVR.DE
Часто сравнивают с SYBQ.DE:
SYBQ.DE с EXHE.DESYBQ.DE с JER5.DESYBQ.DE с XDEP.DESYBQ.DE с ECR1.DESYBQ.DE с SPPS.DESYBQ.DE с SUA0.DESYBQ.DE с ECR3.DE

Сравнение комиссий IE3E.DE и SYBQ.DE

IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SYBQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

IE3E.DE vs. SYBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SYBQ.DE
Ранг доходности на риск SYBQ.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE3E.DE c SYBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE3E.DESYBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.15

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.23

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.47

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

1.02

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE3E.DE vs. SYBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE3E.DE на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SYBQ.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE3E.DE и SYBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE3E.DESYBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.15

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.08

+1.47

Корреляция

Корреляция между IE3E.DE и SYBQ.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE3E.DE и SYBQ.DE

IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		4.76%4.72%4.31%3.04%1.88%1.71%2.04%1.84%1.92%2.48%2.57%2.58%

Просадки

Сравнение просадок IE3E.DE и SYBQ.DE

Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки SYBQ.DE в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и SYBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IE3E.DESYBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.12%

-29.32%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-3.56%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.63%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-9.23%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.17%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IE3E.DE и SYBQ.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE3E.DESYBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.59%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

3.09%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

5.44%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

6.45%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

17.60%

-16.04%