Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с DFEN.DE
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past year, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 24.45% vs 12.18% for DFEN.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 4.02%.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 6.80% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 4.02% | 50.76% | 51.97% | 8.67% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and DFEN.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
DFEN.DE
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.75 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 1.81 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.56 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.75 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и DFEN.DE
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -18.60% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -18.60% | +12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -15.21% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.27% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 7.72% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и DFEN.DE
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 7.38% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 19.16% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 24.79% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 21.47% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 21.47% | -6.35% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и DFEN.DE
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и DFEN.DE
Ни IE00BFPM9N11.EUFUND, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and DFEN.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор