Сравнение IDXLX с IMCDX
IDXLX (Voya Index Solution 2040 Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IDXLX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IDXLX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IDXLX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDXLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.84%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDXLX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXLX Voya Index Solution 2040 Portfolio | 9.77% | 18.90% | 13.55% | 18.84% | -17.96% | 16.62% | 15.65% | 23.77% | -7.52% | 19.68% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IDXLX and IMCDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXLX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IDXLX
IMCDX
Сравнение IDXLX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXLX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXLX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IDXLX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXLX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXLX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXLX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | — | — |
Сравнение комиссий IDXLX и IMCDX
IDXLX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXLX и IMCDX
Дивидендная доходность IDXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXLX Voya Index Solution 2040 Portfolio | 1.81% | 1.99% | 0.62% | 8.23% | 13.44% | 4.59% | 4.31% | 4.56% | 3.62% | 1.03% | 0.17% | 5.83% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IDXLX and IMCDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDXLX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор