Сравнение IDVY.AS с TDT.AS
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and TDT.AS (VanEck AEX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while TDT.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 7.33%/yr vs 11.70%/yr for TDT.AS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for TDT.AS.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и TDT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у TDT.AS с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям TDT.AS по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.70% соответственно.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
TDT.AS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и TDT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 11.73% | 10.57% | 14.47% | 16.93% | -12.00% | 30.49% | 5.32% | 28.01% | -7.60% | 16.18% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and TDT.AS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2009 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IDVY.AS and TDT.AS has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. TDT.AS — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
TDT.AS
Сравнение IDVY.AS c TDT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.AS | TDT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.23 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 5.59 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.17 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и TDT.AS
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки TDT.AS в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и TDT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -35.61% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.00% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -15.87% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -22.17% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -35.61% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.52% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -5.63% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.81% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и TDT.AS
Текущая волатильность для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) составляет 3.54%, в то время как у VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDT.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.79% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.69% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 13.34% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.38% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.22% | +1.04% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и TDT.AS
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDT.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и TDT.AS
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TDT.AS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 2.02% | 2.28% | 2.40% | 2.24% | 2.32% | 1.69% | 1.75% | 3.24% | 3.37% | 3.04% | 3.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and TDT.AS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDT.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDT.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while TDT.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.30% for TDT.AS.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и TDT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор