Сравнение IDVY.AS с DXSA.DE
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 7.33%/yr vs 9.19%/yr for DXSA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и DXSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у DXSA.DE с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям DXSA.DE по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.19% соответственно.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and DXSA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between IDVY.AS and DXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
DXSA.DE
Сравнение IDVY.AS c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.AS | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.59 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 8.70 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.AS | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и DXSA.DE
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, примерно равная максимальной просадке DXSA.DE в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -71.31% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.57% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -15.08% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -23.14% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -36.15% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.96% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -23.06% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.26% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и DXSA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.73% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.39% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 10.51% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 14.03% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.60% | +1.66% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и DXSA.DE
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и DXSA.DE
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and DXSA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор