PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUS.L с LSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUS.L с LSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDUS.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing) and LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both S&P 500 funds - IDUS.L tracks the S&P 500 while LSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUS.L returned 15.19%/yr vs 15.54%/yr for LSPX.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for LSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и LSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDUS.L торгуется в USD, в то время как LSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность 10.32%, а LSPX.L немного выше – 10.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDUS.L имеют среднегодовую доходность 15.19%, а акции LSPX.L немного впереди с 15.54%.

IDUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.19%

LSPX.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.28%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.67%
1 год
27.88%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUS.L и LSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		10.32%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-5.51%21.54%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.35%17.74%25.51%27.61%-19.59%30.19%17.59%35.30%-7.60%20.88%

Correlation

The correlation between IDUS.L and LSPX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2010 г.

0.71

Over the past year, IDUS.L and LSPX.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDUS.L и LSPX.L

Секторы
IDUS.L
LSPX.L

Технологии

38.3%
35.6%

Финансовые услуги

11.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

IDUS.L
38.3%
LSPX.L
35.6%

Финансовые услуги

IDUS.L
11.2%
LSPX.L
11.8%

Коммуникационные услуги

IDUS.L
10.6%
LSPX.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

IDUS.L
9.7%
LSPX.L
10.1%

Здравоохранение

IDUS.L
8.3%
LSPX.L
8.5%

Промышленность

IDUS.L
7.6%
LSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

IDUS.L
4.6%
LSPX.L
4.9%

Энергетика

IDUS.L
3.3%
LSPX.L
3.5%

Коммунальные услуги

IDUS.L
2.6%
LSPX.L
2.4%

Недвижимость

IDUS.L
1.8%
LSPX.L
1.9%

Сырьевые материалы

IDUS.L
1.7%
LSPX.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с IUMS.LIDUS.L с IMSU.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с IUUS.L
Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L

Доходность на риск

IDUS.L vs. LSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c LSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUS.LLSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.54

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.67

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.17

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

13.79

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUS.L vs. LSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSPX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и LSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUS.LLSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.19

-0.58

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и LSPX.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки LSPX.L в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и LSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUS.LLSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-33.48%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.86%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-19.20%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.09%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.48%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.54%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.07%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и LSPX.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUS.LLSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.51%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.96%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.07%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.89%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.24%

-0.92%

Сравнение комиссий IDUS.L и LSPX.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и LSPX.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LSPX.L в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		0.86%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IDUS.L and LSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for LSPX.L.

IDUS.L tracks S&P 500, while LSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IDUS.L and 0.09% for LSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUS.L и LSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор