Сравнение IDTW.L с SWDA.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTW.L returned 19.92%/yr vs 12.91%/yr for SWDA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTW.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции IDTW.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 19.92% против 12.91% соответственно.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
SWDA.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам IDTW.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.00% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and SWDA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.63 |
The correlation between IDTW.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
SWDA.L
Сравнение IDTW.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.33 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.93 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и SWDA.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -45.69% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.59% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -17.07% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -26.50% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -33.61% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -1.48% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.15% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.02% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и SWDA.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 2.99% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 9.20% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 11.76% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 15.34% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 15.69% | +6.72% |
Сравнение комиссий IDTW.L и SWDA.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and SWDA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while SWDA.L is Global Equities. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор