PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDTW.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTW.L с SUK2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTW.L returned 19.92%/yr vs -16.85%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности IDTW.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDTW.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции IDTW.L превзошли акции SUK2.L по среднегодовой доходности: 19.92% против -16.85% соответственно.

IDTW.L

1 день
-3.99%
1 месяц
-10.58%
6 месяцев
42.72%
С начала года
51.77%
1 год
73.35%
3 года*
37.69%
5 лет*
18.84%
10 лет*
19.92%

SUK2.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-7.23%
С начала года
-12.76%
1 год
-27.76%
3 года*
-18.78%
5 лет*
-18.06%
10 лет*
-16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTW.L и SUK2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		51.77%31.78%23.61%28.84%-29.55%28.51%34.35%34.44%-9.12%28.06%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.76%-27.00%-8.36%-1.47%-23.17%-33.34%1.85%-27.15%8.87%-15.92%

Correlation

The correlation between IDTW.L and SUK2.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between IDTW.L and SUK2.L has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с IDTW.L:
IDTW.L с FOGB.LIDTW.L с HTWD.LIDTW.L с KROP.LIDTW.L с MKUW.LIDTW.L с USPY.LIDTW.L с IITU.LIDTW.L с XLKS.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L

Доходность на риск

IDTW.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTW.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDTW.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-1.21

+3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-1.79

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.80

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

-0.91

+5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

-1.43

+17.91

IDTW.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTW.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTW.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDTW.L и SUK2.L

Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTW.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.07%

-98.65%

+38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-30.34%

+15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-49.91%

+21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-65.86%

+24.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

-85.34%

+44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-98.60%

+84.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-85.88%

+73.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

19.38%

-14.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTW.L и SUK2.L

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTW.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.99%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

19.39%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

22.87%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

25.52%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

30.86%

-8.45%

Сравнение комиссий IDTW.L и SUK2.L

IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SUK2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTW.L и SUK2.L

Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SUK2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		0.99%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDTW.L and SUK2.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

IDTW.L is categorized as Technology Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор